随机过程

简单介绍

随机过程研究随时间演化的随机现象，如随机游走、马尔可夫链与布朗运动。它是金融定价、通信系统与排队论的数学基础，在 AI 中支撑强化学习（马尔可夫决策过程）、时间序列分析与扩散模型的建模。

推荐电子书

国外经典（3-5本）：

• 《Stochastic Processes》（Sheldon Ross，第2版，1996）——随机过程最经典的入门教材，例题丰富、易读。

• 《A First Course in Stochastic Processes》（Samuel Karlin & Howard M. Taylor，第2版，1975）——经典教材，理论严谨、应用广泛。

• 《Probability and Random Processes》（Geoffrey Grimmett & David Stirzaker，第3版，2001）——概率与随机过程结合的经典，兼顾理论深度。

国内经典（2本）：

• 《应用随机过程》（张波、商豪，第5版）——国内应用随机过程经典教材，紧贴工程与金融应用。

• 《随机过程论》（钱敏平、龚光鲁）——北京大学经典教材，理论系统深入。